Добрый день!
Блог переехал сюда
суббота, 16 мая 2009 г.
Стратегия работы "4H Box Breakout"
Лазя по интернету наткнулся, недавно, на описание одной интересной стратежки. Оригинал выложен на ФорексФэктори. Здесь приведу перевод правил работы.
Вот, что пишет автор.
Эта система элементарно проста в применении и выглядит очень профитной. Я видел много систем, основанных на пробое диапазона, предназначенных для работы на дневных и недельных графиках. Но я не встречал ничего похожего до сих пор, хотя могу ошибаться.
По максимуму и минимуму первой недльной 4Н-свечи рисуем "коробку".
Правила:
- покупаем на пробое "коробки" вверх;
- продаем на пробое "коробки" вниз.
Стоп-Лосс на противоположной стороне "коробки".
Цель 1: 1 х размер "коробки"
Цель 2: 2 х размер "коробки"
Цель 3: 3 х размер "коробки"
Я, в основном, торгую GBPJPY, но система может быть адаптирована под GBPUSD.
Мне нравится использовать двукратный размер "коробки" в качестве уровня взятия прибыли. Однако, если я вижу хорошее движение, я дожидаюсь пробоя уровня 2х и даю прибыли расти дальше. Я не люблю снимать прибыль на уровне 1х, потому что в большинстве случаев цена идет дальше, и соотношение риск/вознаграждение бывает очень хорошим.
Преимущества системы:
- работа 30 минут в неделю
- нет необходимости беспокоиться о положении индикаторов
- вознаграждение выше, чем риск в КАЖДОЙ сделке
- просто тестировать на истории
Рисунок автора.
Вот, что пишет автор.
Эта система элементарно проста в применении и выглядит очень профитной. Я видел много систем, основанных на пробое диапазона, предназначенных для работы на дневных и недельных графиках. Но я не встречал ничего похожего до сих пор, хотя могу ошибаться.
По максимуму и минимуму первой недльной 4Н-свечи рисуем "коробку".
Правила:
- покупаем на пробое "коробки" вверх;
- продаем на пробое "коробки" вниз.
Стоп-Лосс на противоположной стороне "коробки".
Цель 1: 1 х размер "коробки"
Цель 2: 2 х размер "коробки"
Цель 3: 3 х размер "коробки"
Я, в основном, торгую GBPJPY, но система может быть адаптирована под GBPUSD.
Мне нравится использовать двукратный размер "коробки" в качестве уровня взятия прибыли. Однако, если я вижу хорошее движение, я дожидаюсь пробоя уровня 2х и даю прибыли расти дальше. Я не люблю снимать прибыль на уровне 1х, потому что в большинстве случаев цена идет дальше, и соотношение риск/вознаграждение бывает очень хорошим.
Преимущества системы:
- работа 30 минут в неделю
- нет необходимости беспокоиться о положении индикаторов
- вознаграждение выше, чем риск в КАЖДОЙ сделке
- просто тестировать на истории
Рисунок автора.
пятница, 15 мая 2009 г.
Обновление блога
В раздел Приёмы торговли с использованием ценового движения добавлена статья "Как распознать возникающий затор на раннем этапе? ". Читать >>
Как распознать возникающий затор на раннем этапе?
При написании статьи были использованы материалы из этой книги.
Перечислим основные признаки возникающего затора. Не важно, быдет это полка, диапазон или бесформенный флет.
Кроме того, вероятность возникновения затора повышается:
Надеюсь, что данная информация окажется вам полезной и поможет избежать ошибок.
Перечислим основные признаки возникающего затора. Не важно, быдет это полка, диапазон или бесформенный флет.
- После тренда, заканчивающегося достаточно большой свечей, возникает несколько свечек, теснящихся в её пределах. Такая свечка называется "измерительной". Её мин. и макс. обозначают границы намечающегося диапазона. Когда внутри неё образуются 4 свечи - можем смело считать, что затор обозначился. Причём, не важно где будут находиться мин. и макс. внутренних свечек, важно, чтобы их цены открытия и закрытия лежали в пределах "измерительной" свечи.
- Цена перестает устанавливать новые максимумы или минимумы, а, вместо этого, начинает "топтаться" на месте. На графике в этот момент мы имеем удовольствие наблюдать разнонаправленные бары или разноцветные свечи.
- Возникновение двух подряд "волчков" или "дожи".
- "Перекрывающиеся" откаты.
- Свечи со слишком длинными тенями, или вообще без них. Сильно перекрывающиеся свечи (1-я перехлёстывается с 3-й или 4-й), неспособность установить новый максимум или минимум после отката.
Кроме того, вероятность возникновения затора повышается:
- После свечи с необычно большим диапазоном. Обычно, после образования такой свечи, цена откатывает назад, причем откат может быть весьма существенным. Вот этот откат может принять форму затора или флета.
- После того, как цена образовала разрыв (гэп). Особенно надо быть осторожным, если этот гэп возникает после выходных. Цена, стремясь заполнить его, очень часто создаёт затор.
- Если цена находится на уровне, на котором недавно она уже образовывала затор. Уровни недавних заторов становятся своего рода уровнями (зонами) поддержки/сопротивления.
- Перед выходом важных новостей. Нередко можно видеть,как цена "болтается" во флете от нескольких часов до нескольких дней в ожидании выхода какой-либо новости.
Надеюсь, что данная информация окажется вам полезной и поможет избежать ошибок.
Обновление библиотеки
В библиотеке открыт новый раздел Художественная литература.
В раздел Художественная литература добавлена книга Олега Шелонина "Академия колдовства".
В раздел Художественная литература добавлена книга Олега Шелонина "Академия колдовства".
Таблица "Movers & Shakers" FX
Таблица отражает главные взлёты и падения цен на валюты в разные периоды времени.
четверг, 14 мая 2009 г.
В раздел Основные понятия добавлена статья "Что такое "тренд" и как его определить?". Читать >>
Что такое "тренд" и как его определить?
Я не так давно сделал для себя одно неприятное открытие. Оказывается, даже довольно опытные форекс-трейдеры имеют весьма смутное представление о том что такое "тренд", как его определить, и как в нем торговать.
С другой стороны, чему, собственно, удивляться? Если бы мне кто-нибудь в начале моей трейдерской карьеры объяснил бы эти понятия, наверное, я бы "слил" меньше. Да что там "наверное", точно меньше бы "слил".
Ну что же, давайте попытаемся развеять пелену тьмы, скрывающую от нас эти понятия. Тем более, что ими мы будем оперировать постоянно.
Итак...
Что такое "тренд"?
Тренд (читается трэнд, от англ. Trend - тенденция) — выраженная направленность тенденции изменений показателей любого временного ряда.
Тренд в экономике — направление преимущественного движения показателей.
Т.е. можно сказать, что тренд - это направленное движение цены.
Как определить какой тренд перед нами?
Это тоже не сложно. Для того, чтобы определить какой перед нами тренд, нам надо определить 4 точки: две вешины и два основания.
Если мы наблюдаем следующую картину: текущий минимум выше предыдущего минимума, а текущий максимум выше предыдущего максимума, то перед нами восходящий тренд. Запишем это в краткой форме:
L-H-HL-HH
Если мы наблюдаем следующую картину: текущий минимум ниже предыдущего минимума, а текущий максимум ниже предыдущего максимума, то перед нами нисходящий тренд. Запишем кратко:
H-L-LH-LL
Вот и вся премудрость... Казалось бы, элементарная вещь, но как много ошибок можно было бы избежать, если бы при обучении торговле на форекс начинающим трейдерам или аналитикам объясняли бы что такое тренд...
С другой стороны, чему, собственно, удивляться? Если бы мне кто-нибудь в начале моей трейдерской карьеры объяснил бы эти понятия, наверное, я бы "слил" меньше. Да что там "наверное", точно меньше бы "слил".
Ну что же, давайте попытаемся развеять пелену тьмы, скрывающую от нас эти понятия. Тем более, что ими мы будем оперировать постоянно.
Итак...
Что такое "тренд"?
Тренд (читается трэнд, от англ. Trend - тенденция) — выраженная направленность тенденции изменений показателей любого временного ряда.
Тренд в экономике — направление преимущественного движения показателей.
Т.е. можно сказать, что тренд - это направленное движение цены.
Как определить какой тренд перед нами?
Это тоже не сложно. Для того, чтобы определить какой перед нами тренд, нам надо определить 4 точки: две вешины и два основания.
Если мы наблюдаем следующую картину: текущий минимум выше предыдущего минимума, а текущий максимум выше предыдущего максимума, то перед нами восходящий тренд. Запишем это в краткой форме:
L-H-HL-HH
Если мы наблюдаем следующую картину: текущий минимум ниже предыдущего минимума, а текущий максимум ниже предыдущего максимума, то перед нами нисходящий тренд. Запишем кратко:
H-L-LH-LL
Вот и вся премудрость... Казалось бы, элементарная вещь, но как много ошибок можно было бы избежать, если бы при обучении торговле на форекс начинающим трейдерам или аналитикам объясняли бы что такое тренд...
среда, 13 мая 2009 г.
В раздел Системы работы с использованием ценовго движения добавлена статья "Как определить в какую сторону будет пробой диапазона? Несколько хитростей для уменьшения риска ошибки." Читать >>
Как определить в какую сторону будет пробой диапазона? Несколько хитростей для уменьшения риска ошибки.
По своему опыту и по опыту знакомых коллег-трейдеров могу сказать, что это едва ли не самая сложная задача для трейдера: правильно определить направление пробоя и потерять как можно меньше в случае ошибки. Существует множество различных методов решения этой проблемы, не будем касаться их всех, рассмотрим лишь те, которые имеют отношение к РА.
То, что будет описано ниже в равной степени может быть применено и к торговому диапазону, и к флету, и к каналу.
Поехали....
Очень часто перед пробоем границы или попыткой пробоя цена образует затор возле той границы, которую собирается пробить. Причем, если это полка, то мы можем надеяться на успешность прорыва. Если же это диапазон, или флет, то.... лучше умерить аппетиты и подождать подтверждения прорыва.
Еще один момент. Если затор сужается, то это признак хорошего трендового движения после прорыва. Если расширяется, то пробой будет слабым, возможно, ложным.
Однако, образования затора или полочки ждать не обязательно. Перед выходом цена может образовать и затор меньшего размера, или откатиться. Причем откат может принять форму затора. Кроме того, цена, выйдя из диапазона, может образовать еще один затор НА границе или чуть ЗА границей. Цена не обязана в точности следовать нашей разметке. Об этом надо помнить всегда!
Также, можно отметить и совершенно противоположное поведение цены. Бывает и так, что цена, перед прорывом вверх, собирается на дне. Причина проста. Перед прорывом цена, обычно, притормаживает на границе диапазона. Но во время такого "торможения" цена может и "передумать". Она пойдет внутрь диапазона, может последовать ложный пробой, и не один.
Просто стоит помнить, что, если затор на границе уплотняется, или сужается, то намерения участников рынка определились и скоро характер рынка изменится. Если же наблюдается противоположная картина, то лучше подождать.
Пока на этом всё.
При работе над очерком использовались статьи трейдера Rolex, написанные им еще в 2006 году. Но тогда таких людей "жгли на кострах", как метко заметил один мой коллега.
То, что будет описано ниже в равной степени может быть применено и к торговому диапазону, и к флету, и к каналу.
Поехали....
Очень часто перед пробоем границы или попыткой пробоя цена образует затор возле той границы, которую собирается пробить. Причем, если это полка, то мы можем надеяться на успешность прорыва. Если же это диапазон, или флет, то.... лучше умерить аппетиты и подождать подтверждения прорыва.
Еще один момент. Если затор сужается, то это признак хорошего трендового движения после прорыва. Если расширяется, то пробой будет слабым, возможно, ложным.
Однако, образования затора или полочки ждать не обязательно. Перед выходом цена может образовать и затор меньшего размера, или откатиться. Причем откат может принять форму затора. Кроме того, цена, выйдя из диапазона, может образовать еще один затор НА границе или чуть ЗА границей. Цена не обязана в точности следовать нашей разметке. Об этом надо помнить всегда!
Также, можно отметить и совершенно противоположное поведение цены. Бывает и так, что цена, перед прорывом вверх, собирается на дне. Причина проста. Перед прорывом цена, обычно, притормаживает на границе диапазона. Но во время такого "торможения" цена может и "передумать". Она пойдет внутрь диапазона, может последовать ложный пробой, и не один.
Просто стоит помнить, что, если затор на границе уплотняется, или сужается, то намерения участников рынка определились и скоро характер рынка изменится. Если же наблюдается противоположная картина, то лучше подождать.
Пока на этом всё.
При работе над очерком использовались статьи трейдера Rolex, написанные им еще в 2006 году. Но тогда таких людей "жгли на кострах", как метко заметил один мой коллега.
понедельник, 11 мая 2009 г.
В раздел "Системы торговли с использованием ценового движения". добавлена статья "Точки разворота как признаки изменения тренда" Ларри Вильямса. Читать >>
Точки разворота как признаки изменения тренда.
Вот пара советов по использованию этой техники. Хотя пробитие одного из подобных краткосрочных максимумов на снижающемся рынке указыва ет на разворот тренда вверх, некоторые пробития лучше других. Есть только два варианта пробития краткосрочного максимума или ми нимума. На верхненаправленном трендовом рынке минимум, которого на рушается или опускается ниже прежнего уровня, будет либо минимумом, предшествующим образованию нового максимума роста, как это показано в части (А) рисунка , либо будет минимумом, образующимся после сни жения максимума, который затем поднимается, образуя более низко распо ложенный краткосрочный максимум.
Далее он опускается ниже миниму ма, предшествовавшего подъему, не сумевшему зафиксировать новый мак симум, как это показано в части (В).
Нарушение минимума, показанное в части (А), «лучший» признак на стоящего изменения тренда. Точно так же разворот тренда вверх произойдет по одной из двух следу ющих фигур: (А) пик роста, предшествующий новому минимуму, пробива ется вверх, либо (В) рынок создает более высокий минимум, а затем под нимается выше краткосрочного максимума между двумя этими минимумами. И в этом случае фигура (А) — «лучший» признак реального разворота тренда.
Учитывая сказанное, рассмотрите рисунок, представляющий 15-ми нутный график бондов в сентябре 1989 г.
Главные движения тренда были должным образом зафиксированы этой техникой.
Рисунок вновь показывает бонды, на сей раз в апреле 1998 г., и сно ва вы видите, как пробитие точек краткосрочных максимумов и миниму мов позволяет трейдеру находиться в одной фазе с большинством движе ний тренда на протяжении 10-дневного периода времени.
Вы можете использовать эту технику двояко. Некоторые трейдеры мо гут просто идти в лонг и в шорт на этих изменениях тренда. Это основной и упрощенный способ использования этой техники. Более грамотный подход — принимать сигналы на покупку/продажу после подтверждения их TDW, TDM, вторичными данными и так далее, фильтруя, таким образом, наши сделки еще чем-то, кроме колебаний на графике.
Наконец, мы можем использовать этот сигнал тренда как указатель, что мы можем покупать на откатах и продавать на подъемах в унисон с основ ным трендом. Если сигнал тренда положителен и произошел разворот вверх, мы можем принимать сигналы на покупку от краткосрочных инст рументов или методов.
Ларри Вильямс
В раздел "Сложные баровые паттерны" добавлено описание паттерна Комплексный стержневой разворот (Complex Pivot Point).
Комплексный стержневой разворот (Complex Pivot Point).
Собственно, это разновидность вот этого паттерна. Но, т.к. он включает в себя 6 баров, то отнесен к сложным паттернам.
Итак, комплексный стержневой разворот, КСР, возникает в местах, где цене требуется некоторой время для разворота.
При медвежьем паттерне цена идет вверх, формирует локальный максимум. Затем образует два бара внутри диапазона бара, на котором был зафиксирован максимум цены. Третий от вершины бар закрывается ниже минимума бара, на котором был зафиксирован максимум.
При бычьем паттерне цена идет вниз, формирует локальный минимум. Затем образует два бара внутри диапазона бара, на котором был зафиксирован минимум цены. Третий от основания бар закрывается выше максимума бара, на котором был зафиксирован минимум.
Итак, комплексный стержневой разворот, КСР, возникает в местах, где цене требуется некоторой время для разворота.
При медвежьем паттерне цена идет вверх, формирует локальный максимум. Затем образует два бара внутри диапазона бара, на котором был зафиксирован максимум цены. Третий от вершины бар закрывается ниже минимума бара, на котором был зафиксирован максимум.
При бычьем паттерне цена идет вниз, формирует локальный минимум. Затем образует два бара внутри диапазона бара, на котором был зафиксирован минимум цены. Третий от основания бар закрывается выше максимума бара, на котором был зафиксирован минимум.
воскресенье, 10 мая 2009 г.
Стержневой разворот (Pivot Point Reversal, PPR)
Паттерн, состоящий из трех баров. Возникает, как правило, после быстрого тренда.
В медвежьем паттерне цена, двигаясь вверх устанавливает новый максимум. Следующий бар своим максимумом не выходит за максимум предыдущего бара, а закрывается ниже его минимума.
В бычьем паттерне цена, двигаясь вниз, устанавливает новый минимум. Следующий бар своим минимумом не выходит за минимум предыдущего бара, а закрывается выше его максимума.
В медвежьем паттерне цена, двигаясь вверх устанавливает новый максимум. Следующий бар своим максимумом не выходит за максимум предыдущего бара, а закрывается ниже его минимума.
В бычьем паттерне цена, двигаясь вниз, устанавливает новый минимум. Следующий бар своим минимумом не выходит за минимум предыдущего бара, а закрывается выше его максимума.
Заработала библиотека
Сегодня заработала библиотека.
Наполнение контентом все еще продолжается, поэтому будьте терпеливы, пожалуйста....
Страничка библиотеки находится здесь.
Наполнение контентом все еще продолжается, поэтому будьте терпеливы, пожалуйста....
Страничка библиотеки находится здесь.
суббота, 9 мая 2009 г.
В раздел "Системы торговли с использованием Рrice Аction" добавлена статья "Торговля с использованием ценового движения".
Читать >>
Читать >>
пятница, 8 мая 2009 г.
Торговля с использованием ценового движения.
Вершины и основания свингов.
Первая вещь, которую мы должны узнать - это что есть вершина и основание свинга. Это, вероятно, самая простая часть прайс экшн, хотя любая вещь становится легче, после небольшой практики.
Мы определяем вершину свинга как:
Комбинация из трех баров.
Предыдущий и следующий бар имеют более низкие максимумы.
Мы определяем основание свинга как
Комбинация из трех баров.
Предыдущий и последующий бары имеют более высокие минимумы.
Рыночные фазы.
Есть только три направления, которым может следовать рынок:
Теперь, когда мы знаем определение вершин и оснований свингов, мы можем начать исследовать графики для нахождения рыночных фаз и начать простой подсчет вершин и оснований свингов.
Вкратце.
Это может звучать как банальность или как очевидный факт, но люди на удивление часто забывают эти простые истины. Наиболее частый вопрос, с которым приходится сталкиваться - это: куда движется рынок? Выполняя простое упражнение, Вы сможете определять куда идет цена и, что более важно, правильное время для совершения сделки.
Что понимается под правильным временем для сделки? Допустим, Вы ищете возможность для совершения продажи, т.к. глобальный тренд направлен вниз, но цена на Вашем торговом таймфрейме движется вверх (образует HH&HL). В этом примере нет возможности совершить продажу, до тех пор, пока цена не начнет двигаться вниз (образуя LH&LL).
Смена тенденции.
Короткая или медвежья смена тенденции происходит, когда развиваются следующие события:
HH>HL>LH>LL>LH Смена тенденции подтверждается, когда цена опускается ниже последнего минимума, образованного в высшей точке графика.
По-другому это называется "1-2-3 разворот" и вы используете откат, как фильтр для входа (красная линия).
Есть несколько вариантов этого паттерна. Выше он был представлен в самой простой и наглядной форме.
Длинная или бычья смена тенденции происходит, когда развиваются следующие события:
LL>LH>HL>HH>HL Смена тенденции подтверждается, когда цена поднимается выше последнего максимума, образованного в низшей точке графика.
По-другому это называется "1-2-3 разворот" и вы используете откат, как фильтр для входа (синяя линия).
Есть несколько вариантов этого паттерна. Выше он был представлен в самой простой и наглядной форме.
Трендовое движение цены.
После того, как смена тенденции была замечена и подтвердилась, одной из фаз, в которой окажется рынок, может стать восходящий или нисходящий тренд в зависимости от того, смена какой тенденции произошла.
На графике ниже мы можем увидеть схематическое изображение того, как выглядит восходящий и нисходящий тренд. Стрелками показано как цена образует HH&HL на пути вверх и LH&LL на пути вниз.
Цена в диапазоне.
Теперь график цены становится интересным. С помощью использования счета вершин и оснований свингов мы можем узнать в очень ранней стадии, что цена начинает образовывать диапазон:
Я не имею ввиду исторические максимумы/минимумы или новые месячные(недельные) максимумы/минимумы... просто локальные вершины и основания свингов. Цена начинает тянуть время и перестаёт образовывать новые вершины и основания свингов и, часто, остаётся в пределах между вершиной и основанием последнего свинга. Это достаточно простое объяснение?
Правила определения диапазона:
На рисунке ниже показано, что, начиная с левой стороны графика, цена образует LH&LL все время до синей стрелки, которая в реальном времени будет соответствовать последнему основанию свинга. Цена, далее, движется вверх, образуя HH. Эти два свинговых уровня выделены.
Применительно к графику в реальном времени, цена должна начать двигаться выше последней вершины свинга (красная стрелка), образуя новую вершину, или начать двигаться ниже последнего основания свинга (синяя стрелка), образуя новое основание. До тех пор, пока одно из этих событий не произойдёт, цена будет находиться в диапазоне.
Правила определения диапазона
Приведем несколько правил для облегчения раннего определения диапазона:
Варианты паттерна смены тенденции.
На рисунках приведены варианты паттерна смены тенденции.
Использованные сокращения
Автор Peter Newton (www.trading-strategies.info)
Перевод Владимир Лапшин (a.k.a. Владимир109)
Первая вещь, которую мы должны узнать - это что есть вершина и основание свинга. Это, вероятно, самая простая часть прайс экшн, хотя любая вещь становится легче, после небольшой практики.
Мы определяем вершину свинга как:
Комбинация из трех баров.
Предыдущий и следующий бар имеют более низкие максимумы.
Мы определяем основание свинга как
Комбинация из трех баров.
Предыдущий и последующий бары имеют более высокие минимумы.
Рыночные фазы.
Есть только три направления, которым может следовать рынок:
- Вверх.
- Вниз.
- Горизонтально.
Теперь, когда мы знаем определение вершин и оснований свингов, мы можем начать исследовать графики для нахождения рыночных фаз и начать простой подсчет вершин и оснований свингов.
Вкратце.
- рынок идет вверх, если цена делает повышающиеся вершины и основания
- рынок идет вниз, если цена делает понижающиеся вершины и основания
- рынок движется горизонтально, если цена не делает повышающиеся вершины и основания ИЛИ понижающиеся вершины и основания
Это может звучать как банальность или как очевидный факт, но люди на удивление часто забывают эти простые истины. Наиболее частый вопрос, с которым приходится сталкиваться - это: куда движется рынок? Выполняя простое упражнение, Вы сможете определять куда идет цена и, что более важно, правильное время для совершения сделки.
Что понимается под правильным временем для сделки? Допустим, Вы ищете возможность для совершения продажи, т.к. глобальный тренд направлен вниз, но цена на Вашем торговом таймфрейме движется вверх (образует HH&HL). В этом примере нет возможности совершить продажу, до тех пор, пока цена не начнет двигаться вниз (образуя LH&LL).
Смена тенденции.
Короткая или медвежья смена тенденции происходит, когда развиваются следующие события:
HH>HL>LH>LL>LH Смена тенденции подтверждается, когда цена опускается ниже последнего минимума, образованного в высшей точке графика.
По-другому это называется "1-2-3 разворот" и вы используете откат, как фильтр для входа (красная линия).
Есть несколько вариантов этого паттерна. Выше он был представлен в самой простой и наглядной форме.
Длинная или бычья смена тенденции происходит, когда развиваются следующие события:
LL>LH>HL>HH>HL Смена тенденции подтверждается, когда цена поднимается выше последнего максимума, образованного в низшей точке графика.
По-другому это называется "1-2-3 разворот" и вы используете откат, как фильтр для входа (синяя линия).
Есть несколько вариантов этого паттерна. Выше он был представлен в самой простой и наглядной форме.
Трендовое движение цены.
После того, как смена тенденции была замечена и подтвердилась, одной из фаз, в которой окажется рынок, может стать восходящий или нисходящий тренд в зависимости от того, смена какой тенденции произошла.
На графике ниже мы можем увидеть схематическое изображение того, как выглядит восходящий и нисходящий тренд. Стрелками показано как цена образует HH&HL на пути вверх и LH&LL на пути вниз.
Цена в диапазоне.
Теперь график цены становится интересным. С помощью использования счета вершин и оснований свингов мы можем узнать в очень ранней стадии, что цена начинает образовывать диапазон:
- цена перестает образовывать новые максимумы или минимумы.
Я не имею ввиду исторические максимумы/минимумы или новые месячные(недельные) максимумы/минимумы... просто локальные вершины и основания свингов. Цена начинает тянуть время и перестаёт образовывать новые вершины и основания свингов и, часто, остаётся в пределах между вершиной и основанием последнего свинга. Это достаточно простое объяснение?
Правила определения диапазона:
- цена перестает образовывать новые вершины и основания.
- если цена остается заключенной между вершиной и основанием последнего свинга,
значит цена находится в диапазоне до тех пор, пока не образует новые чередующиеся
вершины и основания. - цена подтверждает диапазон, когда более низкий максимум и более
высокий максимум образуются в пределах вершины и основания предыдущего свинга.
На рисунке ниже показано, что, начиная с левой стороны графика, цена образует LH&LL все время до синей стрелки, которая в реальном времени будет соответствовать последнему основанию свинга. Цена, далее, движется вверх, образуя HH. Эти два свинговых уровня выделены.
Применительно к графику в реальном времени, цена должна начать двигаться выше последней вершины свинга (красная стрелка), образуя новую вершину, или начать двигаться ниже последнего основания свинга (синяя стрелка), образуя новое основание. До тех пор, пока одно из этих событий не произойдёт, цена будет находиться в диапазоне.
Правила определения диапазона
Приведем несколько правил для облегчения раннего определения диапазона:
- когда цена образует откат или смену тенденции и на графике не образуется новых вершины или основания, возможно, цена начинает двигаться в диапазоне
- есть несколько признаков диапазона. Один из наиболее часто встречающихся - это двойное касание поддержки или сопротивления. По мне это немного слишком поздно, т.к. цена может и не образовать двойного касания как на рисунке выше. Используя описанный метод РА мы можем очень рано определить вероятность возникновения диапазона, не беспокоясь, ЕСЛИ цена не покажет двойного касания
Варианты паттерна смены тенденции.
На рисунках приведены варианты паттерна смены тенденции.
Использованные сокращения
- HH - Higher High - более высокая вершина
- HL - Higher Low - более высокое основание
- LH - Lower High - более низкая вершина
- LL - Lower Low - более низкое основание
Автор Peter Newton (www.trading-strategies.info)
Перевод Владимир Лапшин (a.k.a. Владимир109)
четверг, 7 мая 2009 г.
Приёмы торговли с использованием ценовго движения
Метод Дарваса (Darvas Box)
Торговля с использованием Прайс Экшн
Точки разворота как признаки изменения тренда.
Как определить в какую сторону будет пробой диапазона? Несколько приемов для уменьшения риска ошибки.
Как распознать возникающий затор на раннем этапе?
Стратегия работы "4H Box Breakout"
Торговля с использованием Прайс Экшн
Точки разворота как признаки изменения тренда.
Как определить в какую сторону будет пробой диапазона? Несколько приемов для уменьшения риска ошибки.
Как распознать возникающий затор на раннем этапе?
Стратегия работы "4H Box Breakout"
Метод Дарваса (Darvas Box)
Метод анализа графиков Николаса Дарваса довольно популярен на Западе. В то же время этот оригинальный и несложный в понимании метод все еще не слишком известен в России.
Попробуем ликвидировать этот пробел.
Торговая техника Дарваса основана на разработанном им методе выявления зарождающейся тенденции. Сигналы покупки генерируются в момент подтверждения бычьей тенденции, тогда же выставляются стопы. Дарвас применял свой метод для торговли на дневных графиках. В силу этого его метод практически идеально подходит для трейдеров с полной занятостью.
В своей работе он применял разработанный им фильтр - Область Дарваса (Darvas Box). Он помогал Дарвасу определить значимость того или иного движения. Фильтр состоит из верхней и нижней границ области.
Краткое изложение метода: покупаем при пробое ценой верхней границы. В этот же момент выставляется стоп под нижней границей. В случае формирования новой области, стопы передвигались под нижнюю границу вновь сформированной области. Для продажи наоборот.
Построение области производится следующим образом.
Шаги 1-2. Формирование верхней границы и сохранение верхней границы.
В первый день наивысшая цена за день принимается как верхняя граница Области. Далее каждый последующий день производится проверка: находится ли верхняя граница области ниже максимума за день? Если нет, то верхняя граница Области сдвигается на уровень нового максимума. Если на третий день верхняя граница оказывается выше максимума за день, то верхняя граница считается сформированной (шаг 2) и осуществляется переход к шагам 3-4. Если же максимум за день превышает либо равен цене верхней границы, то верхняя граница сдвигается на новый уровень и на следующий день производится повторная проверка. Далее проверка осуществляется до тех пор, пока верхняя граница не окажется выше максимума за день.
Шаги 3-4. Формирование нижней границы Области и сохранение нижней границы Области
В день окончания формирования верхней границы устанавливается начальное значение для нижней границы как минимальная цена за предыдущие дни. Далее формирование нижней границы осуществляется по аналогу с верхней границей: нижняя граница считается сформированной тогда, когда дневной минимум окажется выше нижней границы области.
Если на данном этапе происходит пробитие дневным максимумом верхней границы, верхняя граница приравнивается к этому значению, а алгоритм переходит к шагу 1.
После окончания формирования нижней границы Области вся Область считается сформированной и осуществляется переход к 5 шагу.
Шаг 5. Ожидание сигнала Покупки/продажи
На данном этапе осуществляется контроль за пробитием цены верхнего либо нижнего уровней Области. В случае пробития верхней границы осуществляется покупка и выставляются стопы под нижней границей.
При написании статьи использовались материалы с этого сайта.
Попробуем ликвидировать этот пробел.
Торговая техника Дарваса основана на разработанном им методе выявления зарождающейся тенденции. Сигналы покупки генерируются в момент подтверждения бычьей тенденции, тогда же выставляются стопы. Дарвас применял свой метод для торговли на дневных графиках. В силу этого его метод практически идеально подходит для трейдеров с полной занятостью.
В своей работе он применял разработанный им фильтр - Область Дарваса (Darvas Box). Он помогал Дарвасу определить значимость того или иного движения. Фильтр состоит из верхней и нижней границ области.
Краткое изложение метода: покупаем при пробое ценой верхней границы. В этот же момент выставляется стоп под нижней границей. В случае формирования новой области, стопы передвигались под нижнюю границу вновь сформированной области. Для продажи наоборот.
Построение области производится следующим образом.
Шаги 1-2. Формирование верхней границы и сохранение верхней границы.
В первый день наивысшая цена за день принимается как верхняя граница Области. Далее каждый последующий день производится проверка: находится ли верхняя граница области ниже максимума за день? Если нет, то верхняя граница Области сдвигается на уровень нового максимума. Если на третий день верхняя граница оказывается выше максимума за день, то верхняя граница считается сформированной (шаг 2) и осуществляется переход к шагам 3-4. Если же максимум за день превышает либо равен цене верхней границы, то верхняя граница сдвигается на новый уровень и на следующий день производится повторная проверка. Далее проверка осуществляется до тех пор, пока верхняя граница не окажется выше максимума за день.
Шаги 3-4. Формирование нижней границы Области и сохранение нижней границы Области
В день окончания формирования верхней границы устанавливается начальное значение для нижней границы как минимальная цена за предыдущие дни. Далее формирование нижней границы осуществляется по аналогу с верхней границей: нижняя граница считается сформированной тогда, когда дневной минимум окажется выше нижней границы области.
Если на данном этапе происходит пробитие дневным максимумом верхней границы, верхняя граница приравнивается к этому значению, а алгоритм переходит к шагу 1.
После окончания формирования нижней границы Области вся Область считается сформированной и осуществляется переход к 5 шагу.
Шаг 5. Ожидание сигнала Покупки/продажи
На данном этапе осуществляется контроль за пробитием цены верхнего либо нижнего уровней Области. В случае пробития верхней границы осуществляется покупка и выставляются стопы под нижней границей.
При написании статьи использовались материалы с этого сайта.
среда, 6 мая 2009 г.
Внутренний бар (IB)
Внутрениим баром называется бар, диапазон которого не выходит за пределы диапазона предыдущего бара. Другими словами, это бар, максимум которого ниже максимума предыдущего бара, а минимум - выше минимума предыдущего бара.
Среди трейдеров часто используется аббревиатура IB. Это сокращение от английского Inside Bar. Очень часто можно встретить и такое обозначение: I2B, I4B и т.д. Цифра обозначает количество баров, удовлетворяющих определению внутреннего бара.
Бар, предшествующий внутреннему, называется "определяющий" или "измерительный".
В качестве сетапа для торговли рассматривают "определяющий" бар вместе с внутренним (внутренними) как единый паттерн. Паттерн двусторонний. Может служить в качестве разворотного.
Среди трейдеров часто используется аббревиатура IB. Это сокращение от английского Inside Bar. Очень часто можно встретить и такое обозначение: I2B, I4B и т.д. Цифра обозначает количество баров, удовлетворяющих определению внутреннего бара.
Бар, предшествующий внутреннему, называется "определяющий" или "измерительный".
В качестве сетапа для торговли рассматривают "определяющий" бар вместе с внутренним (внутренними) как единый паттерн. Паттерн двусторонний. Может служить в качестве разворотного.
Сервис "Blogun"
Недавно начал задумываться над тем как привлечь больше посетителей на свой блог, а, заодно, немного подзаработать. Поиски в сети привели на страничку ресурса "Блогун". Для тех, кто не знает - это организатор рекламных компаний. Что он может предложить блоггеру? Давайте посмотрим. Здесь приведен порядок работы с сервисом в подробностях. Я же приведу краткое описание процесса, как я его понял.
Итак.
Для участия вы должны зарегистрировать свой блог в проекте. После одобрения администрацией "Блогуна" вы получаете возможность писать статьи на заказ. А, заодно, и привлекать посетителей на свой ресурс.
Вот, собственно и вся премудрость.
Итак.
Для участия вы должны зарегистрировать свой блог в проекте. После одобрения администрацией "Блогуна" вы получаете возможность писать статьи на заказ. А, заодно, и привлекать посетителей на свой ресурс.
Вот, собственно и вся премудрость.
Простые баровые паттерны
Бары с одинаковыми вершинами (TBH) или основаниями (TBL)
Разворот на закрытии (Closing Price Reversal, CPR)
Бары с одинаковым минимумом (максимумом) и более высоким (низким) закрытием
Разворот на внутреннем баре (hook reversal, HR)
Внешний вертикальный бар
Внутренний бар (IB)
Стержневой разворот (Pivot Point Reversal, PPR)
Разворот на закрытии (Closing Price Reversal, CPR)
Бары с одинаковым минимумом (максимумом) и более высоким (низким) закрытием
Разворот на внутреннем баре (hook reversal, HR)
Внешний вертикальный бар
Внутренний бар (IB)
Стержневой разворот (Pivot Point Reversal, PPR)
Бары с одинаковыми вершинами (TBH) или основаниями (TBL)
1. TBH - два (три и более) последовательных бара с одинаковым максимумом. Разница максимумов смежных баров не должна превышать 3 пункта. Характер сетапа - двусторонний. Пробой максимума является сильным сигналом продолжения тренда.
2. TBL - два (три и более) последовательных бара с одинаковым минимумом. Разница минимумов смежных баров не должна превышать 3 пункта. Характер сетапа - двусторонний. Пробой минимума является сильным сигналом продолжения тренда.
.GIF)
2. TBL - два (три и более) последовательных бара с одинаковым минимумом. Разница минимумов смежных баров не должна превышать 3 пункта. Характер сетапа - двусторонний. Пробой минимума является сильным сигналом продолжения тренда.
.GIF)
вторник, 5 мая 2009 г.
Разворот на закрытии (Closing Price Reversal, CPR)
Следующий шаблон в буржуйских источниках называется CPR (Closing Price Reversal). По-русски это будет, примерно, как "разворот на закрытии". Как видно из названия данный шаблон сигнализирует нам о развороте тренда.
Сильный разворотный паттерн, особенно, если возникает после быстрого движения.
Сигнальный бар открывается с разрывом от цены закрытия предыдущего бара, причем цена отрытия находится рядом с максимальной ценой бара. Закрытие происходит ниже закрытия предыдущего бара, причем цена закрытия находится рядом с минимальной ценой бара. См. рис. 1 и 2.
Бары с одинаковым минимумом (максимумом) и более высоким (низким) закрытием
1. Бычий сетап (DBLHC) бары с одинаковыми минимумами и более высоким закрытием (вот как-то так.... ).
Два (могут быть три и более) последовательных бара с одинаковыми минимумами, при этом цена закрытия последнего больше максимума предыдущего. Разница минимумов смежных беров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.
2. Медвежий сетап (DBHLC) бары с одинаковым максимумом и более низким закрытием.
Два (три и более) последовательных бара с одинаковыми максимумами, при этом цена закрытия последнего ниже минимума предыдущего. Разница максимумов смежных баров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.
Два (могут быть три и более) последовательных бара с одинаковыми минимумами, при этом цена закрытия последнего больше максимума предыдущего. Разница минимумов смежных беров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.
2. Медвежий сетап (DBHLC) бары с одинаковым максимумом и более низким закрытием.
Два (три и более) последовательных бара с одинаковыми максимумами, при этом цена закрытия последнего ниже минимума предыдущего. Разница максимумов смежных баров не должна превышать 3 пунктов. Чем больше баров составляют сетап, тем сильнее сигнал, генерируемый им.
Разворот на внутреннем баре (hook reversal, HR)
Как и предыдущий, возникает в конце сильного тренда, отличие состоит в том, что сигнальный бар не выходит за рамки предыдущего бара.
Условия:
а) для ап-тренда
1. цена открытия должна быть рядом с максимумом бара
2. цена закрытия должна быть рядом с минимумом бара
3. бар должен иметь более низкий максимум и более высокий минимум, чем предыдущий бар
б) для даун-тренда
1. цена открытия должна быть рядом с минимумом бара
2. цена закрытия должна быть рядом с максимумом бара
3. бар должен иметь более высокий минимум и более низкий максимум, чем предыдущий бар
Ну и помним, что наиболее сильные сигналы возникают после сильного тренда. Если тренд вялый, то и сигнал соответствующий.
Условия:
а) для ап-тренда
1. цена открытия должна быть рядом с максимумом бара
2. цена закрытия должна быть рядом с минимумом бара
3. бар должен иметь более низкий максимум и более высокий минимум, чем предыдущий бар
б) для даун-тренда
1. цена открытия должна быть рядом с минимумом бара
2. цена закрытия должна быть рядом с максимумом бара
3. бар должен иметь более высокий минимум и более низкий максимум, чем предыдущий бар
Ну и помним, что наиболее сильные сигналы возникают после сильного тренда. Если тренд вялый, то и сигнал соответствующий.
понедельник, 4 мая 2009 г.
Внешний вертикальный бар
1. Бычий внешний вертикальный бар (Bullish Outside Vertical Bar, BUOVB).
Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия выше максимума предыдущего бара. Вход осуществляется при пробое максимума сигнального бара+фильтр (5-10 пунктов). Рис.1.
2. Медвежий внешний вертикальный бар (Bearish Outside Vertical Bar, BEOVB).
Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия ниже минимума предыдущего бара. Вход осуществляется при пробое минимума сигнального бара+фильтр (5-10 пунктов). Рис.2.
Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия выше максимума предыдущего бара. Вход осуществляется при пробое максимума сигнального бара+фильтр (5-10 пунктов). Рис.1.
2. Медвежий внешний вертикальный бар (Bearish Outside Vertical Bar, BEOVB).
Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, цена его закрытия ниже минимума предыдущего бара. Вход осуществляется при пробое минимума сигнального бара+фильтр (5-10 пунктов). Рис.2.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
Сообщения
