Торговля с использованием ценового движения.

Вершины и основания свингов.

Первая вещь, которую мы должны узнать - это что есть вершина и основание свинга. Это, вероятно, самая простая часть прайс экшн, хотя любая вещь становится легче, после небольшой практики.

Мы определяем вершину свинга как:


Комбинация из трех баров.



Предыдущий и следующий бар имеют более низкие максимумы.


Мы определяем основание свинга как




Комбинация из трех баров.


Предыдущий и последующий бары имеют более высокие минимумы.


Рыночные фазы.

Есть только три направления, которым может следовать рынок:

1. Вверх.


2. Вниз.


3. Горизонтально.

Теперь, когда мы знаем определение вершин и оснований свингов, мы можем начать исследовать графики для нахождения рыночных фаз и начать простой подсчет вершин и оснований свингов.

Вкратце.

• рынок идет вверх, если цена делает повышающиеся вершины и основания


• рынок идет вниз, если цена делает понижающиеся вершины и основания


• рынок движется горизонтально, если цена не делает повышающиеся вершины и основания ИЛИ понижающиеся вершины и основания

Это может звучать как банальность или как очевидный факт, но люди на удивление часто забывают эти простые истины. Наиболее частый вопрос, с которым приходится сталкиваться - это: куда движется рынок? Выполняя простое упражнение, Вы сможете определять куда идет цена и, что более важно, правильное время для совершения сделки.

Что понимается под правильным временем для сделки? Допустим, Вы ищете возможность для совершения продажи, т.к. глобальный тренд направлен вниз, но цена на Вашем торговом таймфрейме движется вверх (образует HH&HL). В этом примере нет возможности совершить продажу, до тех пор, пока цена не начнет двигаться вниз (образуя LH&LL).

Смена тенденции.


Короткая или медвежья смена тенденции происходит, когда развиваются следующие события:

HH>HL>LH>LL>LH Смена тенденции подтверждается, когда цена опускается ниже последнего минимума, образованного в высшей точке графика.

По-другому это называется "1-2-3 разворот" и вы используете откат, как фильтр для входа (красная линия).

Есть несколько вариантов этого паттерна. Выше он был представлен в самой простой и наглядной форме.



Длинная или бычья смена тенденции происходит, когда развиваются следующие события:

LL>LH>HL>HH>HL Смена тенденции подтверждается, когда цена поднимается выше последнего максимума, образованного в низшей точке графика.

По-другому это называется "1-2-3 разворот" и вы используете откат, как фильтр для входа (синяя линия).

Есть несколько вариантов этого паттерна. Выше он был представлен в самой простой и наглядной форме.

Трендовое движение цены.

После того, как смена тенденции была замечена и подтвердилась, одной из фаз, в которой окажется рынок, может стать восходящий или нисходящий тренд в зависимости от того, смена какой тенденции произошла.

На графике ниже мы можем увидеть схематическое изображение того, как выглядит восходящий и нисходящий тренд. Стрелками показано как цена образует HH&HL на пути вверх и LH&LL на пути вниз.



Цена в диапазоне.

Теперь график цены становится интересным. С помощью использования счета вершин и оснований свингов мы можем узнать в очень ранней стадии, что цена начинает образовывать диапазон:

• цена перестает образовывать новые максимумы или минимумы.

Я не имею ввиду исторические максимумы/минимумы или новые месячные(недельные) максимумы/минимумы... просто локальные вершины и основания свингов. Цена начинает тянуть время и перестаёт образовывать новые вершины и основания свингов и, часто, остаётся в пределах между вершиной и основанием последнего свинга. Это достаточно простое объяснение?

Правила определения диапазона:

• цена перестает образовывать новые вершины и основания.


• если цена остается заключенной между вершиной и основанием последнего свинга,
  значит цена находится в диапазоне до тех пор, пока не образует новые чередующиеся
  вершины и основания.


• цена подтверждает диапазон, когда более низкий максимум и более
  высокий максимум образуются в пределах вершины и основания предыдущего свинга.

На рисунке ниже показано, что, начиная с левой стороны графика, цена образует LH&LL все время до синей стрелки, которая в реальном времени будет соответствовать последнему основанию свинга. Цена, далее, движется вверх, образуя HH. Эти два свинговых уровня выделены.

Применительно к графику в реальном времени, цена должна начать двигаться выше последней вершины свинга (красная стрелка), образуя новую вершину, или начать двигаться ниже последнего основания свинга (синяя стрелка), образуя новое основание. До тех пор, пока одно из этих событий не произойдёт, цена будет находиться в диапазоне.



Правила определения диапазона

Приведем несколько правил для облегчения раннего определения диапазона:

• когда цена образует откат или смену тенденции и на графике не образуется новых вершины или основания, возможно, цена начинает двигаться в диапазоне


• есть несколько признаков диапазона. Один из наиболее часто встречающихся - это двойное касание поддержки или сопротивления. По мне это немного слишком поздно, т.к. цена может и не образовать двойного касания как на рисунке выше. Используя описанный метод РА мы можем очень рано определить вероятность возникновения диапазона, не беспокоясь, ЕСЛИ цена не покажет двойного касания
  

Варианты паттерна смены тенденции.

На рисунках приведены варианты паттерна смены тенденции.




Использованные сокращения

• HH - Higher High - более высокая вершина


• HL - Higher Low - более высокое основание


• LH - Lower High - более низкая вершина


• LL - Lower Low - более низкое основание

Автор Peter Newton (www.trading-strategies.info)
Перевод Владимир Лапшин (a.k.a. Владимир109)